As médias móveis perfeitas para day trading (AAPL) Day traders precisam de feedback contínuo sobre ações de preço de curto prazo para tomar decisões rápidas de compra e venda. Barras intraday envolvidas em múltiplas médias móveis servem para este propósito, permitindo uma análise rápida que destaca os riscos atuais, bem como as entradas e saídas mais vantajosas. Essas médias funcionam também como filtros de macro, dizendo ao operador atento os melhores momentos para ficar de lado e esperar por condições mais favoráveis. Escolher as médias móveis certas adiciona confiabilidade a todas as estratégias de negociação do dia com base técnica. enquanto configurações precárias ou desalinhadas prejudicam abordagens de outra forma lucrativas. Na maioria dos casos, configurações idênticas funcionam em todos os prazos curtos. permitindo que o trader faça os ajustes necessários somente através do comprimento das cartas. (Veja também: As Médias Móveis Mais Importantes Para Investidores.) Dada esta uniformidade, um conjunto idêntico de médias móveis funcionará para técnicas de escalpelamento, bem como para comprar de manhã e vender à tarde. O trader reage a períodos de holding diferentes usando apenas o tamanho dos gráficos, com os scalpers se concentrando em gráficos de 1 minuto, enquanto traders tradicionais examinam gráficos de 5 e 15 minutos. Este processo se estende até mesmo em porões durante a noite, permitindo que os operadores de swing usem essas médias em um gráfico de 60 minutos. 5-8-13 Médias móveis A combinação de médias móveis simples (SMAs) de 5, 8 e 13 barras oferece um ajuste perfeito para as estratégias de negociação do dia. Estas são configurações sintonizadas com Fibonacci que resistem ao teste do tempo, mas são necessárias habilidades interpretativas para usar as configurações apropriadamente. É um processo visual, examinando relações relativas entre médias móveis e preço, bem como as inclinações de MA que refletem mudanças sutis no momento de curto prazo. Os aumentos no momentum observado oferecem oportunidades de compra para os day traders, enquanto as reduções indicam saídas oportunas. As diminuições que desencadeiam rolagens médias móveis de baixa em vários prazos oferecem oportunidades curtas, com vendas lucrativas cobertas quando as médias móveis começam a subir. O processo também identifica mercados paralelos, dizendo ao comerciante do dia para ficar de lado quando a tendência intradiária é fraca e as oportunidades são limitadas. Dois exemplos de negociação O uso de 5-8-13 em uma Long Trade Apple (AAPL) cria um padrão de base acima de 105 (A) no gráfico de 5 minutos e interrompe uma recuperação de curto prazo durante a hora do almoço (B). SMAs de 5, 8 e 13 barras apontam para terrenos mais altos enquanto a distância entre as médias móveis aumenta, sinalizando o aumento do momento de subida. O preço move-se para um alinhamento de alta em cima das médias móveis, à frente de um balanço de 1,40 pontos que oferece bons lucros de negociação diária. A reunião fica depois das 12 horas. baixando o preço de volta para o SMA de 8 barras (C), enquanto o SMA de 5 barras recua e encontra suporte no mesmo nível (D), à frente de um empuxo final de rally. Comerciantes dia agressivos podem ter lucros quando os preços cortam a SMA de 5 barras ou esperam médias móveis para achatar e capotar (E), o que eles fizeram na sessão do meio da tarde. Ambos os níveis de preços oferecem saídas benéficas. Usando 5-8-13 em uma venda curta AAPL consolida perto de 109 no final de uma sessão (A) e desce na manhã seguinte (B). SMAs de 5, 8 e 13 barras apontam para terrenos mais baixos, enquanto a distância entre as médias móveis aumenta, sinalizando o aumento do selloff momentum. O preço move-se para um alinhamento de baixa na parte inferior das médias móveis, à frente de um balanço de 3 pontos que oferece bons lucros de venda a descoberto. O selloff empaca no meio da manhã, elevando o preço para o SMA de 13 barras (C) enquanto o SMA de 5 barras salta até encontrar resistência no mesmo nível (D), à frente do empuxo final de selloff. Comerciantes dia agressivos podem ter lucros de venda a descoberto enquanto o preço sobe acima da SMA de 5 barras ou esperar que as médias móveis se achatem e aumentem (E), o que eles fizeram no meio da tarde. Ambos os níveis de preços oferecem saídas de venda a descoberto favoráveis. Sinais para ficar de lado Interrelações entre preço e médias móveis também sinalizam períodos de custo adverso de oportunidade quando o capital especulativo deve ser preservado. Mercados sem tendência e períodos de alta volatilidade forçarão SMAs de 5, 8 e 13 barras em grandes escalas. com orientação horizontal e freqüentes cruzamentos dizendo comerciantes observadores para se sentar em suas mãos. As faixas de negociação expandem-se em mercados voláteis e se contraem em mercados sem tendência. Em ambos os casos, as médias móveis mostrarão características semelhantes que aconselham cautela nas posições de day trading. Esses atributos defensivos devem ser comprometidos com a memória e utilizados como um filtro prioritário para estratégias de curto prazo, porque eles têm um impacto desproporcional na demonstração de lucros e perdas. AAPL balança e tece através de uma sessão da tarde em um padrão instável e volátil, com o preço chicoteando para frente e para trás em um intervalo de 1 ponto. SMAs de 5, 8 e 13 barras mostram serras semelhantes, com vários cruzamentos, mas pouco alinhamento entre as médias móveis. Estes altos níveis de ruído avisam o comerciante do dia atento para parar as apostas e passar para outra segurança. The Bottom Line - médias móveis simples de 5, 8 e 13 barras oferecem insumos perfeitos para os day traders que buscam lucros rápidos nos lados longos e curtos. As médias móveis também funcionam bem como filtros, dizendo a players de mercado de dedos rápidos quando o risco é alto demais para entradas intradiarias. (Veja também: Ajustando estratégias para mover inclinações médias.) Média móvel simples - SMA O que é uma média móvel simples - SMA Uma média móvel simples (SMA) é uma média móvel aritmética calculada somando o preço de fechamento da segurança para um número de períodos de tempo e, em seguida, dividindo este total pelo número de períodos de tempo. Como mostrado no gráfico acima, muitos traders observam as médias de curto prazo cruzarem acima das médias de longo prazo para sinalizar o início de uma tendência de alta. As médias de curto prazo podem atuar como níveis de suporte quando o preço experimenta um recuo. Carregando o jogador. Média Móvel Simples - SMA Uma média móvel simples é personalizável na medida em que pode ser calculada para um número diferente de períodos de tempo, simplesmente adicionando o preço de fechamento da garantia por um certo número de períodos e dividindo este total pelo número de períodos de tempo, o que dá o preço médio do título durante o período de tempo. Uma simples média móvel suaviza a volatilidade e facilita a visualização da tendência de preço de um título. Se a média móvel simples apontar para cima, isso significa que o preço das seguranças está aumentando. Se estiver apontando para baixo, significa que o preço da segurança está diminuindo. Quanto mais longo for o tempo para a média móvel, mais suave será a média móvel simples. Uma média móvel de curto prazo é mais volátil, mas sua leitura é mais próxima dos dados de origem. Significância Analítica As médias móveis são uma importante ferramenta analítica utilizada para identificar as tendências atuais de preços e o potencial para uma mudança em uma tendência estabelecida. A forma mais simples de usar uma média móvel simples em análise é usá-la para identificar rapidamente se uma segurança está em tendência de alta ou tendência de baixa. Outra ferramenta analítica popular, embora um pouco mais complexa, é comparar um par de médias móveis simples com cada uma cobrindo prazos diferentes. Se uma média móvel simples de curto prazo estiver acima de uma média de longo prazo, uma tendência de alta é esperada. Por outro lado, uma média de longo prazo acima de uma média de curto prazo sinaliza um movimento descendente na tendência. Padrões Comerciais Populares Dois padrões comerciais populares que usam médias móveis simples incluem a cruz da morte e uma cruz dourada. Uma morte cruzada ocorre quando a média móvel simples de 50 dias cruza abaixo da média móvel de 200 dias. Este é considerado um sinal de baixa, que perdas adicionais estão na loja. A cruz de ouro ocorre quando uma média móvel de curto prazo quebra acima de uma média móvel de longo prazo. Reforçado por altos volumes de negociação, isso pode sinalizar ganhos adicionais estão na loja. A estratégia de negociação mais simples. Vou compartilhar com você uma das estratégias de negociação mais simples que você poderia encontrar. Isto baseia-se na ideia de que o KISS-K eep é t sple S tupidrdquo. Não envolve nenhum indicador sofisticado ou complicado, nem envolve metodologias complexas. Depois de ler isso, você pode se perguntar por que isso não aconteceu com você ou se isso realmente funciona. Garanto-lhe que se você seguir esta estratégia exatamente como explicado aqui e também aderir a algumas regras e instruções básicas, você nunca terá uma semana perdida ou um mês (pode haver poucos dias perdidos de vez em quando). Então, se você está pronto para isso, aqui vai - Média móvel simples 200 (para direção) Média móvel simples 10 (para entrada) Prazo - Qualquer. Funciona em gráficos de 5 min, horários e diários. Os operadores do dia podem usar gráficos de 5 minutos, os operadores do Swing podem usar gráficos por hora e o investidor de longo prazo pode usar gráficos diários. Item - Pode ser usado para qualquer par de moedas, commodities, índices ou ações. Long Entry - Quando o preço da vela fecha ou já está acima de 200 dias MA, então aguarde a correção do preço até que o preço caia para 10 dias MA, então quando a vela fechar acima de 10 dias MA no lado positivo, entre no trade. Stop loss seria quando o preço fecha abaixo do MA de 10 dias. Entrada Curta - Quando o preço da vela fecha ou já está abaixo de 200 dias MA, então espere pela correção do preço até que o preço suba para 10 dias MA, então quando a vela fechar abaixo de 10 dias MA no lado negativo, entre na negociação. Stop loss seria quando o preço fecha acima do MA de 10 dias. Limite - A meta de lucro varia com cada item. Para day traders, sugiro uma meta de lucro de 50 da Média diária de negociação desse item para o último mês. Por exemplo, se o EUR / JPY (meu favorito no momento) tem uma média diária de negociação de 120 no último mês, eu sugeriria uma meta de lucro de 60 pips por dia de negociação. Alvos de lucro para outros itens podem ser trabalhados de maneira similar. Seria um erro usar os mesmos níveis de meta de lucro para todos os pares de moedas. Na minha opinião, a moeda de sempre tem uma personalidade diferente. Isso significa que a faixa de negociação diária, volatilidade, reação a qualquer notícia, etc, é diferente para todos os pares de moedas. 1. Siga as instruções para entrada e saída exatamente como acima. Donrsquot segundo palpite, ou assumir / presumir qualquer coisa. 2. Evite entrar no comércio quando o preço está temporariamente acima / abaixo de 10 dias MA, mas o preço ainda não está totalmente formado. Entre no comércio somente depois que o preço do candle fechar acima / abaixo do MA de 10 dias. 3. Saia do comércio imediatamente quando o preço da vela fechar acima de 10 dias MA na direção oposta ao comércio. Donas permanecem no comércio desejando que ele se volte a seu favor. 4. Nunca negocie na direção oposta do mercado. ou seja, comprar quando o preço está abaixo de 200 dias MA e vender quando o preço está acima de 200 dias MA. 5. Leve lucros quando o limite for atingido. Não pode ser ganancioso e continuar aumentando o alvo. Lembre-se: Um pássaro na mão vale dois no mato. 1. Para os comerciantes de dia forex, esta estratégia funciona melhor na sessão de Londres, pois há volatilidade máxima. Cerca de 3: 00-11: 00 NY seria o melhor tempo. 2. Como essa estratégia é baseada em análises puramente técnicas, sugiro que você desative suas contribuições da análise fundamental e das novidades. Não permite que a análise fundamental influencie os negócios. Lembre-se, o preço está sempre certo. Seja qual for o efeito, a análise fundamental ou as notícias sobre a moeda sempre se refletirão no preço. 3. Donrsquot saltar para os comércios. Dê tempo para a configuração ser formada. Sempre haverá oportunidades disponíveis. 4. Alavancagem é um assassino silencioso. Não use alavancagem excessiva para negociação. Mesmo a melhor estratégia do mundo não impedirá que você acabe com o seu patrimônio. 5. Lembre-se: Apenas 5 comerciantes do dia ganham dinheiro de forma consistente. E estratégia de negociação não é a razão número um para isso. A falha em implementar a estratégia completamente e não seguir as regras e diretrizes é a razão número um para as perdas da maioria dos traders do dia. Eu estou anexando aqui capturas de tela de gráficos mostrando os sinais de entrada e saída para diferentes moedas e para diferentes prazos. Fig 1- Euro-USD para 14 de fevereiro de 2013 mostrando lucro de 50 pips Fig 2- Euro-JPY Gráfico de 5min para 14Fev 2013 mostrando lucro de 60 pips Fig 3- GBP-JPY Gráfico de 5min para 14Fev 2013 mostrando lucro de 50 pips Fig 4- Gráfico Euro-USD Hrly de 22 a 31 de janeiro de 2013 mostrando lucro de 200 pips Fig 5- Euro-JPY Gráfico Hrly para de 04 a 15 de janeiro de 2013 mostrando lucro de 300 pips Fig 6- GBP-JPY Gráfico Hrly para 09-15 Jan 2013 mostrando lucro de 300 pips Como visto nas imagens, este sistema não é um Santo Graal de negociação, de fato, não há qualquer Santo Graal da estratégia de negociação em qualquer lugar. Todo sistema tem negócios lucrativos e perdedores. Mas, como visto acima, nesta estratégia, o lucro das negociações lucrativas é cumulativamente maior do que as perdas dos negócios perdedores. Como um guia, eu observei que existem pelo menos 2-3 comércios day rentáveis em qualquer semana (50-60 pips por negociação usando 5 min chart), 2-3 comércios de swing lucrativos disponíveis em um mês (200-300 pips por comercio usando grafico de 1 hora) e 1-2 negocios de longo prazo rentáveis em qualquer ano (cerca de 1000 pips por comercio usando graficos diarios). Usando o plano de gerenciamento de dinheiro sólido, você pode obter um retorno de 50-100 por ano em seu patrimônio. Obrigado por ter tempo para ler este artigo. Espero ter sido capaz de adicionar um pouco ao seu conhecimento e desejo a todos vocês boa sorte em seu comércio Traduzir para russo bom artigo. Você poderia, por favor, comentar por que você não fechou seus negócios nas fig.2 e 4 quando a vela fechou acima de 10 ma. por volta de 125.19 e 1.3453 respectivamente Obrigado Auto1 por seus comentários. Sua consulta é muito válida e uma parte importante da estratégia que eu esqueci de adicionar no meu artigo. Nas figs 2 e 4, ambos os negócios já estavam em lucro. Portanto, não há necessidade de fechar o comércio. Deixe o comércio continuar até que nossa meta de lucro (50-60 pips para day trade como na fig 2 ou 200-300 pips para swing trade como na fig 4) seja alcançada. Somente se a tendência se reverter, os negócios podem ser fechados pelo preço de entrada ou por alguma perda, dependendo da última curva da reversão. Espero ter respondido sua consulta. Esta estratégia, como as outras médias móveis simples ou as estratégias de médias móveis exponenciais, funcionam apenas em condições de mercado de tendência. Esta é a principal desvantagem, pois o preço se move mais de 75 em movimentos de alcance e consolidações. Trabalharia com uma boa administração do dinheiro para um grande comércio lucrativo, cobrindo todas as pequenas perdas das consolidações e dos mercados. Espero que ajude. Obrigado doctortyby por seus comentários. Como você disse com razão, essa estratégia funciona apenas nos mercados de tendência. É por isso que eu tinha mencionado no meu artigo para o comércio de dia nos mercados de Londres (3-11 da manhã no horário de Nova York) como há volatilidade máxima, aumentando assim as chances de obter negócios mais rentáveis. Além disso, a taxa de recompensa de risco é de cerca de 1 a 4, o que cobriria as negociações perdidas. Cheers Assim como disse doctortyby, isso funcionará perfeitamente nos mercados em ascensão, e será imprevisível com muitas perdas em diversos mercados. Pode ser lucrativo a longo prazo, mas eu tento adicionar mais alguns filtros para reduzir os sinais falsos que esse tipo de estratégia gera em vários mercados :) Eu sou um profissional de tendências, então reduzir sinais falsos de tendência é da maior importância. Boa estratégia. A partir daí você pode criar um robô.
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